Yapay Zeka ile
Nasıl Daha Akıllıca Yatırım Yapılır?

Günümüzde hızına yetişmekte zorlanmaya başladığımız yapay zeka çalışmaları 7’den 70’e herkesi bireysel, kurumsal ya da çevresel olarak etkilemektedir. Yatırımlarımız yönü dijital dünyadaki gelişmelerin değişmesi ile sanal ortama taşınmaya başlamıştır. 20. Yüzyılın ortasında makineleri geliştirme fikri hayata geçirilmeye ve karar vermemizde önemli rol üstlenmeye başlamıştır. Karar verme mekanizmalarında kullanılan makine öğrenmesi sonuçları yatırım planlaması yapan kişilere rehberlik edebilmektedir. Yastık altı döneminin yerini sanal ortamda yapılan yatırıma bırakması, yatırım sürecinde hata yapılmasını ve yanlış kararlar alınmasını beraberinde getirmektedir. Ne yazık ki risk yönetimi konusu literatürde sıkça işlenmesine rağmen yatırım alanında kesin çözümler önermede yetersiz kalmaya devam etmektedir.

Daha önce belirtildiği üzere borsada kısa sürede kar elde etmek oldukça güçtür. Ülkemizde yer alan Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenen sermaye piyasası araçlarının, kambiyoların, kıymetli maden ve taşların alınıp satılmasına olanak sağlayan bir organizasyondur. BİST’de işlem görmek isteyen organizasyonlar halka arz edilir ve işlem görmeye başlarlar. Günümüzde mevcut 568 organizasyonun yer aldığı BİST’de, popüler “BİST 100 Endeksi” en sık işlem gören ilk yüz hisseyi temsil eder. “Borsada şu kadar para kazandım,borsa yükseldi, çöktü, rekor kırdı” şeklindeki tabirler çoğunlukla BİST100’deki durumu ifade eder.

Borsa yatırımları ile para kazanmak ancak düşük ücret ödenerek alınan hisse senedinin, yüksek ücret karşılığı satılmasıyla mümkündür. Bunun için borsadaki günlük değişmelerin her biri veri olarak depolanmalı ve analiz edilmelidir. İnsan zihninin yetersiz kaldığı bu durumda, verilerin tümü dijital ortamda depolanmaktadır. Yapay zeka ve makine öğrenmesi yardımıyla bu veriler işlenerek adeta bir yatırımcı gibi al/sat sinyalleri oluşturulabilmektedir. Üstelik yatırımcıların her zaman rasyonel davranmadıkları göz gönünde bulundurulduğunda, hırs kaynaklı hataların yapılmadığı ve tüm senaryoların hesaplandığı bir yatırım ancak makine öğrenmesi ile mümkündür.

Hisse senedine yatırım yapmak istiyorum demek çoğu zaman yeterli olmayabilir çünkü borsada satış gerçekleşmesi için alıcı fiyat teklif eder yani talepte bulunur, organizasyonlardan arz talebinde bulunan ve verdiğiniz teklife uygun bir hisse bulunuyorsa işlem gerçekleşir. Borsada yapabildiğimiz bir diğer işlem ise döviz alış-satışıdır. Döviz diğer yatırım araçları gibi arz talep faktöründen etkilendiği gibi enflasyondan, siyasi ve politik durumdan, sermaye ve faiz hareketlerinden de etkilenmektedir. Fazlaca dış etkene bağımlı dövize yatırım yapmak, yatırımcıyı düşündüren bir durumdur. Tüm bunlar için alınacak tedbirleri öneren bir yapay zekadan bahsetmek mümkün olmasa bile geçmişteki verileri analiz ederek gerçekleşmesi muhtemel durumları tahmin eden bir yapay zeka tabanlı çözümden bahsetmek mümkündür.

OptiWisdom’ın üretmiş olduğu XchangeWiser isimli finansal tahminleme ürünü; geçmiş 100 günlük hisse senedi, kripto para, döviz kuru, fon, emtia ve endeks açılış, kapanış, günlük seyirleri analiz eder ve ertesi gün olması muhtemel kapanış değerini hesaplayarak yatırım önerileri sunar. Farklı sıralama seçenekleri bulunan üründe 3 tanesinin patenti alınmış 6 farklı makine öğrenmesi algoritması kullanılır. Ekim ayı boyunca XchangeWiser ile geçmiş 100 günlük Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri analiz edilerek , kapanış notlarına göre yatırım önerileri sunulmuştur.

Yatırım yapılmak üzere rastgele seçilen hisse senetleri; YKBNK ve METRO’dur. Hergün XchangeWiser’ın önerilerine göre 30 işlem günü boyunca günlük 100 ₺’lik hisse senedi o gün içerisinde satılmış olup, karı ertesi günkü ana paraya dahil edilmemiştir. Değişimler şu şekildedir;

- Ürün içinde kullandığımız “knn, rf, svr” algoritmaları başarılarını ispatlamaya devam etmiş
- Patenti OptiWisdom tarafından alınmış 3 farklı algoritmanın günlük tahmin başarısı %75’e kadar çıkmıştır.

Karma seçimler ile ürünün başarısının gözlemlenmesi için işlem yapılan senetlerden METRO hisse senedi 30 işlem gününde, 10,63 ₺ kar elde edilmiştir. OptiWisdom tarafından geliştirilen model 6 önermeleri ışığında YKBNK’de yalnızca bir haftada 18,5 ₺ kar elde edilmiştir. Bu iki örnek olaya bakıldığında XchangeWiser’ın başarısı hisseden hisseye farklılık göstermektedir. Ürün herhangi bir kazanç garantisi vermese bile bir ayda günlük 100 ₺ yatırım ile toplamda 74 ₺ kar elde edebilirken, vadeli hesaba aynı oranda yatırılan miktar ile bir ayda yalnızca 0,78 ₺ kar elde edilebilir. Bu şartlar göz ününde bulundurulduğunda, neredeyse 100 kat fazla kazanç sağlayan XchangeWiser’dan danışmanlık almak oldukça kaçınılmaz gözüküyor.